Take profit e parar a perda no forex

Como usar Stop-Loss e Take-Profit em Forex Trading.

É importante saber como definir stop-loss e take-profit no Forex, mas o que um stop-loss e take-profit realmente representam? Essas duas formas são os elementos mais significativos da gestão do comércio. Um stop-loss é determinado como uma ordem que você envia ao seu corretor dizendo-lhes para limitar as perdas em uma determinada posição aberta ou negociação. Quanto ao take-profit ou target price, é uma ordem que você envia ao seu corretor notificando-os para fechar sua posição ou negociar quando um determinado preço atinge um nível de preço especificado no lucro. Neste artigo, vamos explorar como usar ordens stop-loss e take-profit apropriadamente em FX.

Como colocar Stop Losss no Forex.

A primeira coisa que um comerciante deve considerar é que o stop-loss deve ser colocado em um nível lógico. Isso significa um nível que nos informará quando o nosso sinal de negociação não for mais válido e que, na verdade, faz sentido na estrutura do mercado ao redor.

Existem várias dicas sobre como sair de uma negociação no caminho certo. A primeira é permitir que o mercado atinja o stop loss predefinido que você colocou exatamente quando entrou na negociação. Outro método é que você pode sair manualmente, porque a ação do preço gerou um sinal contra sua posição.

Saber como calcular o stop-loss e o take-profit no Forex é importante, mas gostaríamos de mencionar, em primeiro lugar, que as saídas podem acabar sendo baseadas na emoção. Por exemplo, você pode acabar fechando manualmente um negócio só porque acha que o mercado vai atingir seu stop-loss. Neste caso você se sente emocional, como o mercado está se movendo contra a sua posição, apesar de nenhuma razão baseada em ação de preço para sair manualmente estando presente.

O objetivo final do stop-loss é ajudar um trader a permanecer em uma negociação até que a configuração do trade e o viés direcional de curto prazo original não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional de Forex colocar um stop-loss é colocar a parada em um nível que tanto concede a sala de comércio para mover-se em favor do comerciante. Essencialmente, quando você está identificando o melhor lugar para colocar seu stop-loss, você deve pensar sobre o nível lógico mais próximo que o mercado teria que acertar para realmente provar que seu sinal de negociação estava errado. Portanto, os operadores de stop-loss querem dar espaço ao mercado para respirar, e também manter o stop-loss próximo o suficiente para poder sair do mercado o mais rápido possível se o mercado for contra eles. Esta é uma das principais regras de como usar stop-loss e take-profit em Forex trading.

Um monte de traders se cortam, colocando seu stop-loss perto de seu ponto de entrada, simplesmente porque querem negociar um tamanho de posição maior. Mas a armadilha é que quando você coloca sua parada muito perto porque você quer negociar um tamanho de posição maior, você está realmente invalidando sua margem de negociação, já que precisa colocar seu stop loss baseado no seu sinal de negociação e nas condições atuais do mercado, não com dinheiro que você espera fazer.

Vamos resumir. Sua tarefa é definir seu posicionamento de perda antes de identificar seu tamanho de posição. Além disso, sua colocação de stop-loss deve ser determinada pela lógica, não deixe que a ganância leve você a perdas. Agora é hora de descrever algumas estratégias. Se você quiser encontrar uma boa estratégia de stop-loss / take-profit, este é o nosso ponto de partida.

Exemplos de colocação de estratégias de stop-loss.

A primeira estratégia é chamada colocação de stop-loss de estratégia de negociação de barra de pinos. O local mais lógico para colocar sua perda de parada em uma configuração de barra de pinos é apenas além da alta ou baixa da cauda da barra de pinos.

O segundo é dentro da colocação de stop-loss da estratégia de negociação de barras. Aqui, o lugar mais lógico para colocar seu stop-loss é em uma configuração de barra interna que é apenas além da barra mãe alta ou baixa.

O terceiro exemplo de estratégia stop-loss / take-profit é o posicionamento de stop-loss de configuração de negociação de ação de preço de contra-tendência. Para uma configuração de comércio de contra tendência, sua tarefa é colocar o stop-loss um pouco além do alto ou baixo, feito pela configuração que indica uma possível mudança de tendência.

O próximo é o posicionamento de parada da faixa de troca. Cada comerciante, muitas vezes vê configurações de ação de preço de alta probabilidade, formando no limite de uma faixa de negociação concreta. Em tais casos, os comerciantes querem colocar seu stop-loss apenas sobre o limite da faixa de negociação, ou a alta ou baixa da configuração sendo negociada. Considere isso ao aprender como parar perdas e ter lucro em FX. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pinos no topo de uma faixa de negociação que estava precisamente sob a resistência da faixa de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco mais alta, fora da resistência da faixa de negociação, em vez de apenas sobre a barra de pinos alta.

O próximo exemplo é parar a colocação em um mercado de tendências. Quando um mercado de tendências recua ou volta para um nível dentro da tendência, geralmente temos duas opções. A primeira opção é que podemos colocar o stop-loss pouco acima do nível alto ou baixo do padrão, ou podemos usar o nível e posicionar nossa parada logo abaixo dela.

Finalmente, chegamos à posição de interrupção do mercado de tendências do mercado. Isso expandirá seu conhecimento sobre take-profit e stop-loss no Forex. Em um mercado de tendências, frequentemente vemos o mercado pausar e se consolidar de maneira paralela depois que a tendência faz um movimento poderoso. Tais períodos de consolidação dão origem, em grande parte, a grandes rupturas na direção da tendência, e esses negócios de fuga podem ser lucrativos.

Geralmente, há duas opções para a colocação de parada em uma negociação de fuga com a tendência. Você pode colocar seu stop-loss próximo ao nível de 50% do intervalo de consolidação ou no outro lado da configuração da ação de preço.

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Como colocar alvos de lucro.

Francamente falando, a abordagem viável de como parar a perda e ter lucro no Forex é talvez o aspecto mais emocionalmente e tecnicamente complicado da negociação Forex. O truque é sair de um negócio quando você tem um lucro respeitável, ao invés de esperar que o mercado venha contra você e, em seguida, saia por medo.

A dificuldade aqui é que você não vai querer sair de uma negociação quando ela estiver lucrando e se movendo a seu favor, pois parece que o comércio continuará nessa direção. A ironia é que não sair no momento em que a troca é significativamente a seu favor normalmente significa que você fará uma saída emocional, à medida que a negociação vier a cair contra sua posição atual.

Portanto, a sua atribuição em stop-loss e take-profit é obter lucros respeitáveis, ou uma proporção de risco / recompensa de 1: 2 ou maior quando eles estiverem disponíveis - a menos que você tenha pré-definido antes de entrar, você tentará deixar o trade mais distante.

Qual é a teoria geral de colocação de metas de lucro? Deixe-nos descobrir. Depois de identificar o posicionamento mais lógico para o nosso stop-loss, nossa atenção deve então mudar para encontrar um posicionamento lógico do objetivo de lucro, bem como a taxa de recompensa de risco.

É importante ter certeza de que uma relação de recompensa de risco decente é viável em uma negociação, caso contrário, definitivamente não vale a pena dar. Portanto, você precisa identificar o local mais lógico para o seu stop-loss e, em seguida, definir o local mais lógico para o seu take-profit. Se depois de fazer isso, houver uma taxa de recompensa de risco decente possível no comércio, então esse comércio provavelmente valerá a pena. No entanto, você tem que ser honesto consigo mesmo em tal situação - não ignore os principais níveis do mercado ou obstáculos aparentes que estão em seu caminho para alcançar uma recompensa de risco satisfatória, simplesmente porque você quer entrar em uma negociação. Além disso, não se esqueça de usar a razão certa de stop loss / take-profit.

Você tem que analisar as condições gerais de mercado e estrutura, níveis de resistência e suporte, principais pontos de virada no mercado, bar baixos e altos, e outros elementos. Tente definir se existe algum nível chave que faça um ponto de take-profit lógico, ou se existe algum nível chave obstruindo o caminho do trade para obter um lucro adequado.

Conclusão.

Todo comércio é basicamente um negócio. É essencial ponderar o risco e a recompensa do acordo e decidir se vale a pena ou não. No mercado Forex, você deve considerar o risco do negócio, bem como a recompensa potencial, e se é realisticamente prático obtê-lo de acordo com a estrutura do mercado circundante. Para negociar mais lucrativamente, é uma decisão prudente usar stop-loss e take-profit em Forex.

Ordem de Take-Profit - T / P.

O que é uma 'Ordem Take-Profit - T / P'

Uma ordem de take-profit (T / P) é um tipo de ordem de limite que especifica o preço exato no qual se fecha uma posição aberta para obter lucro.

Parou de fora.

Ordem de Stop-Loss.

Ordem de compra em parêntesis.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Ordem de Take-Profit - T / P'

A maioria dos traders usa ordens take-profit em conjunto com ordens stop-loss (S / L) para gerenciar suas posições abertas. Se a segurança subir para o ponto de take-profit, a ordem T / P é executada e a posição é fechada para um ganho. Se a segurança cair para o ponto de stop loss, a ordem S / L é executada e a posição é fechada para uma perda. A diferença entre o preço de mercado e esses dois pontos ajuda a definir a relação risco-recompensa do negócio.

O benefício de usar uma ordem de take-profit é que o trader não precisa se preocupar em executar manualmente uma negociação ou adivinhar a si mesmo. Por outro lado, as ordens take-profit são executadas ao melhor preço possível, independentemente do comportamento da garantia subjacente. O estoque pode começar a sair mais alto, mas a ordem de T / P pode ser executada no início da fuga, resultando em altos custos de oportunidade.

Os pedidos com fins lucrativos geralmente são colocados em níveis definidos por outras formas de análise técnica, incluindo análise de padrão de gráfico e níveis de suporte e resistência, ou usando técnicas de gerenciamento de dinheiro, como o Critério Kelly. Muitos desenvolvedores de sistemas de negociação também usam ordens take-profit ao colocar negociações automatizadas, pois podem ser bem definidas e servem como uma ótima técnica de gerenciamento de risco.

Exemplo de Pedido Take-Profit.

Suponha que um comerciante detecte um padrão de gráfico de triângulos ascendentes e abra uma nova posição longa. Se a ação estourar, o comerciante espera que ela suba para 15% em relação aos níveis atuais. Se a ação não sair, o comerciante quer sair rapidamente da posição e passar para a próxima oportunidade. O negociador pode criar uma ordem de take-profit 15% mais alta do que o preço de mercado para poder vender automaticamente quando a ação atingir esse nível. Ao mesmo tempo, eles podem colocar uma ordem de stop-loss que é cinco por cento abaixo do preço de mercado atual.

A combinação da ordem de take-profit e stop-loss cria uma taxa de risco-recompensa de 5:15, o que é favorável supondo que as chances de alcançar cada resultado sejam iguais ou que as probabilidades sejam distorcidas em direção ao cenário de breakout.

Ao colocar a ordem do take-profit, o trader não precisa se preocupar em acompanhar diligentemente o estoque ao longo do dia ou em adivinhar a si mesmo em relação a quão alto o estoque pode ir após o breakout. Existe uma relação risco-recompensa bem definida e os traders sabem o que esperar antes que o negócio ocorra.

Pare de perder e ter lucro no Forex.

Stop loss e take profit forms são dois elementos importantes da gestão do comércio e são tão importantes quanto a análise que se faria antes de se abrir uma posição. Neste artigo, apresentamos um breve guia para usar o stop loss e obter lucros e também apresentar um tutorial detalhado sobre como definir os níveis de Stops e de destino usando a plataforma de negociação MT4.

Stop loss (SL) ou stops é definido como uma ordem que você diz ou envia ao seu corretor dizendo-lhes para limitar as perdas em uma posição aberta (ou negociar).

Tomar lucro (TP) ou preço-alvo é uma ordem que você diz ou envia ao seu corretor informando-os para fechar sua posição ou negociar quando o preço atinge um nível de preço especificado no lucro. Para saber mais sobre esses pedidos, leia nosso artigo sobre Tipos de Pedidos no MetaTrader para aprender em detalhes sobre o limite e parar pedidos. Stop loss e take profit levels são estáticos por natureza. Em outras palavras, as ordens são acionadas (e sua negociação é fechada) quando uma segurança atinge um nível de preço especificado.

Por exemplo, se você colocou uma ordem de compra no EURUSD em 1,385 e definiu stop loss em 1,375 e nível alvo de 1,395, quando o preço se move abaixo de sua entrada e atinge 1,375 seu pedido é fechado por uma perda de 10 pips. Da mesma forma, quando o preço passa para 1,395, seu pedido é fechado com lucro de 10 pips.

Por que definir o stop loss ou o lucro desejado?

A razão pela qual os negociantes definiram um stop loss ou os níveis de lucro alvo é gerenciar melhor seus negócios. Imagine negociar sem um stop loss, o que potencialmente poderia esgotar todo o seu patrimônio. Da mesma forma, imagine não negociar sem um preço-alvo, o que basicamente exporia todo o patrimônio de sua conta às flutuações do mercado.

O que é a definição de trailing:

Paradas de arrasto são mais dinâmicas por natureza. Ao usar as paradas finais, o nível de preço de parada é alterado após um número especificado de pips. Algumas plataformas de negociação permitem que você defina também um stop móvel baseado em movimentos percentuais também. Trailing stops são geralmente usados ​​quando você quer ter o máximo de lucros possível durante tendências extremas. Por exemplo, configurar um stop móvel de 20 Pips significaria que um novo nível de parada seria definido quando o preço se move a 20 pips a seu favor.

Por exemplo, se você colocou uma ordem de compra no EURUSD em 1,385 e definir o stop loss como 1,375 e um stop de 10 Pips, então se o preço mover 20 pips a seu favor, o novo stop loss será movido para 1,385, tornando seu comércio quebrar mesmo. Se o preço continuar a mover mais 20 pips, o stop móvel move outros 10 pips a seu favor, definindo sua nova ordem de stop loss para 1.395 (bloqueando assim em 10 pips de lucro).

Paradas de arrasto podem ser usadas junto com a ordem de lucro, pois isso pode ajudar a fazer com que o seu comércio bloqueie o quanto você quiser (e conforme especificado pela parada móvel) em vez de definir uma ordem de parada estática.

O gráfico a seguir ilustra o uso de stop loss, take profit e trailing stops.

Como definir Stop Loss e Take Profit no MT4.

Quando você coloca um pedido pendente, pode especificar os níveis de entrada, parada e destino de preços. A figura a seguir mostra a janela de pedidos quando um pedido pendente é usado na plataforma MT4.

Figura 1: níveis de Stop e Target usando pedidos pendentes.

Se você estiver usando uma ordem de mercado, poderá sempre atualizar os níveis de parada e destino clicando com o botão direito na posição aberta e selecionando a opção 'Modificar ou Excluir Pedido', que abre a janela de gerenciamento de pedidos permitindo que você configure os níveis de parada e destino .

Figura 2: Modificando Stop e Target Price em Market Order.

Para configurar paradas à direita, clique com o botão direito do mouse na ordem de abertura e selecione "Trailing Stop". Nesta opção, você pode selecionar um valor de stop móvel predefinido ou escolher "Personalizado" para configurar seu próprio valor de acompanhamento. Para excluir valores de parada de acompanhamento anteriores, clique com o botão direito para selecionar "Trailing Stop" e selecione "Delete All" para remover o valor de parada anterior.

Figura 3: Configurando Paradas Trailing.

Trailing stops, stop loss e take profit levels são uma das ações de gestão comercial mais fáceis que um trader pode fazer. Apesar de sua simplicidade, usar os níveis de stop loss e take profit pode ajudar um trader a administrar seus lucros e perdas de maneira mais eficiente, sem ter que expor muito seu capital e arriscar perdê-lo em sua totalidade.

Stop Loss e Take Profit beim Forex Trading.

Stop Loss e Take Profit richtig einsetzen também Forex Trader.

Mit Stop Loss - und Take Profit-Niveaus Ainda não há moedas no Forex Negociação não disponível Risiken vermeiden und sich die Em caso de negociação comércios. Dagegen werden Stop Loss - und Take Profit-Limits gesetzt, um eine bestimmte Posição zu öffnen bzw. zu schließen. Beim Verfolgen einer bestimmten Estratégias de gestão de risco Stop Loss e Take Profit-Limits in der Regel bereits zum Início da página Trades gesetzt.

Beide Varianten sind Teil des Risikomanagements beim Forex-Handel und ermöglichen eine Kontrolle der möglichen Gewinne und Verluste. Mittlerweile werden Stop Limites de Perda von nahezu allen Tradern genutzt. Dagegen werden Take Profit-Limits bei einigen als nicht ganz so wichtig angesehen. Mais informações sobre Unerem na lista Glossar da página anterior em unserer Suchfunktion para Stop Loss e Take Profit.

Die Bedeutung von Stop Loss - e Take Profit-Ordern.

Durch Stop Loss - e Take Profit-Level lassen sich emotionale Entscheidungen während des Handelns vermeiden. Die Erfahrung zeigt, dass viele Händler von Gefühlen wie Ante oder Gier beeinflusst werden. Während die Akzeptanz von Risiken und Renditen je nach Trader unterschiedlich ist können Stop Loss - und Take Profit-Orders dazu verwendet werden, um die gewählte Estratégia para automatismos. Dadurch lässt sich die Gefahr, dass Trades plötzlich von einer Gewinn - in eine Verlustposition fallen reduzieren e Risiko hoher Verluste durch extrem negativo Negociações verringern. A gestão do dinheiro é um jogo de moeda no Moment des Tradings e é uma Rolle spielen.

Aufgrund der hohen Volatilität auf den Forex-Märkten kommt den Stop Loss - Limits eine besondere Bedeutung zu. Unerwartete Ereignisse können hier zu großen Kursbewegungen und damit verbunden zu hohen Verlusten führen. Você está em: Stop Loss-Orders nicht garantiert und werden bei schnellen No translations available, in your site, in company, Broker auch die Adicionar à lista de pedidos Fim-de-encomenda-fim de sessão Situação em tempo real.

Finanzielle Stop Loss-Orders.

Stop Loss-Limits stellen einen wichtigen Teil des Risikomanagements dar und sollten deshalb bereits be be Vorbereitung auf einen Trade kalkuliert werden. Dabei dourado, zwei Faktoren zu berücksichtigen. Zunächst sollte bedacht apartamentos, welches Risiko eingegangen werden soll. Im besten Fall sollte és auf etwa 2 Prozent des vorhandenen Guthabens reduziert werden. Der zweite wichtige Faktor ist das das Verhältnis zu den erzielbaren O que você quer e o que você deve fazer Tome o nível de lucro. Das Risiko von Verlusten sollte bei einem Trade nicht höher sein als der mögliche Gewinn.

Pedidos de Perda de Stop Técnicos.

Nível de Perda de Interrupção Tecnicamente Interrompido em Todos os Direitos Reservados Brokern zum Schutz des eigenen Handelskontos eingesetzt. Para este fim, o nível de perda de peso é importante para você. Swing-Trader, welche ihre Positionen langfristig halten. Dabei werden die Stop Loss-Limits auf ein Niveau gesetzt, welches anzeigt, dass ein Trade fehlgeschlagen ist. Dies kann beispielsweise über oder unter einer Widerstands - oder Unterstützungslinie wie auch einer Elliot Wave-Linie oder Pivot-Linie in einem A gráfico em questão. Limites de Perda de Limites Técnicos e Condições de Saúde e Segurança Flexibilidade. Dennoch werden sie zumeist nur dann eingesetzt, wenn damit eine deutlich hhere Rendite erzielt werden kann als bei Stop Loss-Limits. (Anmerkung der Redaktion: Avaliação da análise de dados da revista Technische durch)

Wann lässt sich ein Stop Loss-Limit bewegen?

O que é isto? O que é isso? Em caso de perda de limite de limite de vendas, deve-se considerar que o processo de perda de prazo é importante para todos. Durch diese Maßnahme wird dem Comercio praktisch jedes Risiko genommen und der Trader kann sich voll auf seinen möglichen Gewinn konzentrieren. Take a Profit Limites de Lucro, a partir de agora Passado para o próximo fim de semana.

Zahlreiche Begriffe befinden sich in der Börsenwelt, die unbedingt kennengelernt werden sollten, wich sich an der Börse aktiv beteiligt werden möchte. Es ist wichtig, dass die unterschiedlichen Bezeichnungen mit den Detalhes da empresa, há um lugar para financiar Nachteile auf dem Börsenmarkt zu erhalten. Besonders be Inanspruchnahme von Brokern, die im Netz dauerhaft als beliebt bezeichnet werden, és besondere Bezeichnungen ebenso vorhanden. Der Handel mit Binären Opções de pagamento de contas a serem cumpridas. Zeit ein bestimmtes Hintergrundwissen, um sicherstellen zu können, dass auf die richtigen Handelsweisen geachtet wird. Unterschiedliche Detalhes sollten zum Begriff „Stopp Loss“ betrachtet werden, da es s um eine Bezeichnung handelt, die immer wieder im Zusammenhang mit dem Aktienhandel auftritt.

Foi ist Stop Loss?

Não se encontra na Alemanha, segunda a domingo de Nascente da Terra do Mundo da Bósnia e Herzegovina de Stop Loss verwendet. Hiermit soll verdeutlicht werden, dass ein bestimmter Wertpapierkurs deutlich unterschritten wurde. Bei der Inanspruchnahme von Binären Opções e Aktien haben die Händler immer die Möglichkeit, ein Stop Loss Funktion zu nutzen. Die modernen Broker, die ihren Kunden kein hohes Risiko beim Handeln és um monte de moedas, mussen in der Regel die Stop Loss Funçõe aufweisen. Das ist wichtig, damit die eigene A investigação não está disponível e não é mais do que Einsatzes verloren wird. Das Limit für eine derartige Encomendar wird automatisch e die Entwicklung des Kurses angepasst. Das bedeutet, dass der Händler seinen ausgewählten Não existem mais problemas, por isso não há perda de peso, não há perda de peso, mas não há perda de peso. Natürlich nutzen die meisten Händler die Stop Loss Funktion als Strategie, hum Aufträge so platzieren zu können, dass sich der Kurs anach oben anpassen kann. Wenn der Kurs innerhalb des Handelszeitraums éin Rückschlag bekommt, muss der Händler den Rückschlag von einigen Prozenten hinnehmen. In der Regel sind es um 10 bis 20 Prozent, die als Verlust einzuplanen sind.

Qual é a estratégia da Stop Loss?

Anleger sind in der Regel nervös, wenn sie sich um die eigene Encomendar kümmern müssen. Allerdings não é tão importante, mas é um fracasso Stop Loss Strategie gehalten wird. Anleger, die trotz nervenaufreibender Nachrichten ruhig schlafen können und ishre Rendite nicht in Gefahr sehen, werden sich wahrscheinlich der Stop Loss Funktion bedienen. Hierbei investiert der Händler seel Geld in eine Aktie, que é o Beispiel in den DAX. Zudem kann der Händler eine Verlustgrenze von 10 Prozent pro Jahr ansetzen, die mithilfe des Stop Loss erhalten werden kann. Zwar kann es den Händlern an der Börse vorkommen, dass die Rendite relativ gering ausfällt. Jedoch ist das nur auf den Blick der Fall. Se assim for, 20 de janeiro de cada ano serão aceitos, e você receberá mais de 10.000 Euro de todos os níveis. Naturlich ist der dauerhafte und langwierige Einsatz wichtig, um einen derartigen O que é isto? 700 Prozent erhalten zu können. Abzüglich der Steuern und Gebühren é um dos mais vendidos 50.000 Euro. Diese Strategie ist kein besonderes Mais Encontrados, da die meisten Händler sich mit dem Stop Loss e outros. Leider kann diese Strategie mit anderen hochwertigen und komplizierteren Methoden des Handels nicht mithalten. Dennoch wird auf geringes Risiko gesetzt, um nach vielen Jahren einen guten Já não se sabe. Besonders in Krisenzeiten ist ein Stop Loss sehr interessant e kann deutliche Vorteile mit sich bringen. Ein gutes Beispiel sind die schwarzen Börsenjahre 2002 und 2008. De acordo com a próxima página, consulte a página 40. Prozent Einbruch analysiert werden. Händler hätten mit einem Stop Loss liderado por 10 Prozent ihres Einsatzes verloren.

Zeitpunkt ist auszuwählen.

Damit mit einem Stop Loss ruhig gehandelt werden kann, sollen Anleger diese Funktion nicht nutzen, wenn zu Beginn des Jahres ein Absturz verdeutlicht und die folgenden Apenas em Haussemodus schaltet. A guerra uner anderem em den Jahren 2003 e 2009 der Fall. Zwickerschaft der DAX zweistellig nach oben, dennoch musste mit der Strategie zuvor ein Menos de 10 Prozent verzeichnet werden. Você pode se informar sobre o assunto, ou seja, sobre Strategie fehlerfrei ist. Nervenschonend ist Stop Loss dennoch, da Gewinne mit einer ruhigen Mão de homem de mão. Wird die Börsenpsychologie betrachtet, kann erwähnt werden, dass die meisten Händler sich sehr unzufrieden mit einem Verlust sehen. Ein Verlust schmerzt sie dementsprechend mehr, als sie ein Gewinn freut. Aus diesem Grund verzichten immer mehr Händler auf den Stop Loss und versuchen, ohne Limits zu handeln.

Viele Anleger neigen dazu, die erhaltenen Kursverluste anzunehmen, leider große finanzielle Folge mit sich bringen kann. Estratégia de Perda de Parada ann ann An An An An An An An An An An Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Stop Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Pro Pro Pro Dann muss der Händler ganha 12 Monate nicht handeln. Wenn das Papier dennoch in der Zeit gestoppt wurde, kann der Investor die Kaufoption mit Stoppkurs wiederholen. Se você é um membro da equipe, não pode deixar de interromper e nem de fazer uma demonstração do que está acontecendo na Kurswert festlegen. Der Anleger hat den Vorteil, dass er sich nur einmal im Jahr um sena Investigation kümmern muss. Auf der anderen Seite ist aber auch die Höhe der Kosten für die Estratégia para praia. Transaktionsgebühren können einen O Teil des Einkommens verschlucken, foi jedoch besser ist, também conhecido como Gewinn verzeichnen zu können. Bei der Strategie handled es sich um eine sehr leichte Estratégias, a lei Verlust auf Dauer vermindern kann. Este é um caso específico da Börsenneulinge und a für Anleger, die schon sehr viel Erfahrung an der Börse sammeln konnten. Hierdurch wird jedoch nur ein kleiner Teil des Depots angefressen und der große Verlust vermieden. Siga-nos no seguinte: Vorteile der Strategie genannt werden:

Geringer möglicher Verlust Sehr gute Möglichkeit für Anfänger, mit mit handeln zu beginnen Managen der Investierten Aktie nur einmal im Jahr Händler muss nicht aktiv sein Nachrichten lassen den Händler passiv weiterhandeln Esteja em contato conosco para obter mais informações sobre Stop Loss.

Veja a lista de tendências de Trend.

Natürlich muss für die Weiterentwicklung einer Strategie beim Handel mit Aktien, immer a die Masse geachtet werden. Bei der Chartanalyse, die für unterschiedlichen kombinierten Strategieansätze wichtig ist, kann am besten immer die Pare Loss Funktion hinzugezogen werden. Immerhin handelt es sich um eine Analyseart, um die verschiedenen Vorteile einer Aktie im Pormenor zu betrachten. A perda da perda de peso é melhor do que a ordem com o limite máximo de tempo de duração, ou seja, a taxa de perda de tempo. Wenn der Kurs weiterhin steigt, muss mit keinem Verlust gerechnet werden. Setzt sich hingegen die Abwärtsbew fort, kann die eingeführte Funktion die Retenção de investimento. Os resultados da pesquisa são válidos e estão sujeitos a verificação. Prozent Verlust einzuplanen. Mit dem Trend zu gehen ist be der Strategie wichtig, om keine unrealistischen Prognosen von sich zu geben. Die langfristige Investigation is in diesem Sehr wichtig und kann dazu führen, dass ein dauerhafter Deixem de estar em pé.

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Como colocar stop loss e tomar lucros usando uma estratégia máxima.

Ao entrar em uma negociação, como você escolhe o ponto do stop loss e obtém lucro? Claramente, essa decisão terá um impacto sobre a lucratividade de seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação dos níveis de saída do youdr pode realmente ter mais influência sobre sua lucratividade do que a decisão sobre a direção a ser negociada?

No volátil mercado Forex, é verdade. Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensamento muitos comerciantes dão a este componente de seu comércio.

Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que ajudará você a selecionar paradas e obter níveis de lucro para o lucro máximo. Eu também quero desmascarar alguns dos equívocos comuns sobre configurações de recompensas de risco, e mostrar como seguir um conselho ruim pode arruinar um sistema de negociação potencialmente bom.

Se você quiser apenas testar a calculadora de perda de parada / lucro, e não estiver interessado na teoria, clique aqui.

Por que adivinhar parar perdas e tomar lucros é um plano para o fracasso.

Uma posição de negociação normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer:

O preço atinge o take profit (TP), e o trade termina em lucro. O preço chega ao stop loss (SL), e a trade acaba com uma perda.

Ao decidir as saídas comerciais, às vezes é tentador fazer um palpite. Alguns comerciantes usam recursos técnicos, como velas, tendências, resistências e suportes. Outros simplesmente escolhem uma taxa fixa de meta de lucro para parar a perda.

Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens:

É propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída de um negócio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia por trás das colocações de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha ocorreu devido a uma combinação TP / SL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os traders frequentemente mudam para cima ou para baixo nos negócios subsequentes, com base em tentativa e erro, tentando encontrar um “ponto ideal”. É muito difícil automatizar métodos que dependam do instinto ou de outras decisões subjetivas.

Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para cronometrar a entrada comercial, nem para julgar até que ponto o preço pode se mover. Em vez disso, o método que descrevo abaixo é usado juntamente com os gráficos e a análise fundamental.

A falácia de usar o SL / TP como recompensa de risco de proxy.

Fóruns de negociação Forex estão cheios de conselhos bem-intencionados, mas um tanto equivocados sobre configurações de risco-recompensa e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não entendem o verdadeiro significado de risco ou recompensa.

A idéia de que simplesmente definir sua perda de parada menor do que os seus lucros obterá uma certa recompensa de risco é um absurdo completo.

Usar risco / recompensa para definir sua entrada comercial e saídas não faz sentido a menos que você saiba a probabilidade de resultados em um determinado negócio.

Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando US $ 1 para entrar. O prêmio é de US $ 1 milhão. Pela definição do comerciante ingênuo, isso dá:

Relação recompensa / risco: 1.000.000.

Por essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2,000,000 (um em dois milhões). Agora sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco:

Em outras palavras, para cada $ 1 que você colocar nessa loteria, espere receber 50 centavos de dólar de volta. A maioria concordaria agora que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, na conta do comerciante ingênuo, ele tivesse uma taxa de risco de recompensa de um milhão.

Este exemplo destaca a falácia de usar stops e obter lucros como uma medida do seu risco / recompensa.

Em uma negociação, temos o risco / recompensa real definido por:

E (vitória) é a recompensa esperada no negócio, ou seja, o valor do seu lucro. E (perder) é o seu valor de stop loss.

A Relação Risco-Recompensa

A primeira coisa a se perceber sobre a definição de pontos de saída de negociação é que a quantidade de lucro que você deseja fazer em uma negociação é diretamente proporcional ao risco que você precisará correr para capturar esse lucro.

Isto não é uma suposição, mas sim um fato matemático.

Tome o seguinte cenário de negociação. Digamos, por exemplo, que um trader veja uma tendência ascendente no gráfico horário para o USD / JPY (veja gráfico abaixo). A tendência está em vigor há cerca de um dia, então o trader acredita que há uma boa oportunidade de lucro.

Ele decide a seguinte configuração:

Agora vamos analisar essa configuração de negociação em mais detalhes. A primeira coisa a notar é o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio.

Então, o que há de errado com essa configuração?

Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que o USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas essa é a média.

Isso significa que o comerciante está tentando lucrar em 70 pips. Na realidade, ele está realmente apostando contra o mercado porque está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do negócio. Isso pode levar até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1).

Conselheiro de Stop Loss.

Indicador Gráfico.

Escolher a colocação de perda de parada certa é uma decisão crítica, mas muitas vezes é deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e obter lucros em qualquer ordem. Basta definir o tempo de troca desejado e a taxa de ganho e o indicador faz o resto.

Dada a volatilidade horária em USD / JPY está atualmente acima de 26 pips, essa estabilidade no preço seria altamente improvável. Enquanto o trade tem uma perda máxima muito baixa (20 pips), o que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas.

Se sabemos, em média, que o preço do USD / JPY sobe ou desce 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para esse negócio em particular? A resposta é que isso não aconteceria e o comércio provavelmente atingiria o stop loss por esse motivo.

Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar.

O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muito lucro sem contabilizar a volatilidade.

Lembre-se de que, no Forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar escolhendo cuidadosamente o comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta.

É por isso que é muito melhor fazer a volatilidade funcionar para você e não contra você.

A questão, então, é quando se estabelece uma negociação, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas adivinhar? A seguir, explicarei como fazer isso.

Calculando Stop Losses e Take Profits Usando Maximals.

O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como maximal. O que isto faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância da abertura durante um determinado tempo.

Este modelo fornece uma distribuição completa dos movimentos de preço para uma dada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos, horas ou até meses. Também funciona igualmente bem com volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura).

Ao decidir os pontos de saída do comércio, há três coisas a serem consideradas:

O cronograma esperado do comércio (relacionado à meta de lucro) O comportamento de tendência de mercado A meta de lucro.

Vamos dar uma olhada em cada um deles.

Etapa 1: o período de tempo.

O tipo de trader que você é terá um impacto sobre o tempo que seus negócios precisam ficar abertos para atingir sua meta de lucro.

Um day trader ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou até segundos. No outro extremo, um operador de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o operador de carry, o ganho de capital no comércio é geralmente menos importante. O objetivo é manter a posição aberta pelo maior tempo possível para acumular juros.

Claramente, então, lucro e tempo estão ligados. Portanto, ao definir seus pontos de saída de negociação, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Depois de saber disso, você poderá decidir uma meta de lucro realista.

Tome o seguinte exemplo. A figura 2 abaixo mostra o EUR / USD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas.

A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados de abertura / fechamento, calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos.

Uma vez que sei quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para frente para calcular a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro.

Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomando a volatilidade como entrada, essas curvas me dirão a probabilidade de um preço máximo (seja para cima ou para baixo) ser atingido.

A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas para 1 hora a 24 horas à frente para o gráfico EUR / USD.

Por exemplo, olhando para a curva máxima por 24 horas (top line), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8% de se mover 62 pips dentro de um período de 24 horas. Considerando que tem uma probabilidade de 40% de mover mais de 141 pips no mesmo período de tempo.

O passeio aleatório

Eu só dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para forex é o processo aleatório de passo ou passeio aleatório.

Isso significa apenas que, a cada intervalo, o mercado se move por um valor de etapa aleatório. O preço pode inclinar-se para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de desvio.

Em essência, quanto maior o intervalo de tempo e maior a volatilidade, mais o preço pode se mover a partir do nível existente.

Destes podemos calcular a probabilidade de uma alteração de preço ao longo de qualquer período de tempo.

Os fundos de hedge e os operadores profissionais geralmente usam curvas máximas ou alguma variante delas. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de tempo e captura de lucros. A curva informa se a quantia de lucro que você deseja fazer é razoável em termos do período de tempo.

Por exemplo, eu sei que se eu quisesse capturar um movimento de 300-pip, eu provavelmente estaria esperando aproximadamente dez dias com base no atual nível de volatilidade. Isso ocorre porque, da curva, há apenas 10% de chance de o preço subir 300 pips em qualquer período de 24 horas.

Etapa 2: o mercado.

Se o mercado for plano ou tender em uma certa direção, isso terá um forte impacto sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos de modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços.

Existem várias maneiras de permitir isso, mas a mais simples e a que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço de alta e baixa.

O desvio estatístico é útil aqui porque informa como a distribuição da volatilidade é assimétrica e permite que você adicione um desvio para cima / para baixo.

Caminhada aleatória - não tendendo.

Tendência para cima - desvio positivo.

Tendência para baixo - desvio negativo.

Com a caminhada aleatória, os movimentos de subida e descida de preços são igualmente prováveis. Quando tendências, dois conjuntos diferentes de curvas máximas são necessários, um para movimentos para cima e outro para baixo.

Etapa 3: O objetivo do lucro.

Tendo decidido sobre um cronograma e as características da tendência, agora posso escolher uma meta de lucro apropriada que dará ao meu negócio uma alta probabilidade de ganho.

Digamos que eu verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e decido que meu alvo será de +40 pips e meu corte será de -100 pips.

A tabela abaixo mostra a probabilidade de meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições de mercado.

Tendência +: Tendência na mesma direção.

Tendência & # 8211; : Tendência inverte a direção.

Apartamento: mercado de Sideways.

Minha configuração de comércio é então:

Leve lucro +40 pips 82% probabilidade de alcançar o TP dentro de 24 horas.

Stop loss -100 pips 57% de probabilidade de alcançar o SL em 24 horas.

O que esta análise me diz é que o EUR / USD tem uma certa chance de alcançar os níveis TP / SL dentro do meu tempo de negociação. Mas isso não me diz qual é alcançado primeiro.

O que eu também gostaria de ver é a probabilidade de o comércio realmente ter lucro ou prejuízo. O preço pode chegar primeiro ao stop e depois ao take profit. Nesse caso, minha negociação terminaria com uma perda. Alternativamente, ele poderia alcançar o take profit primeiro, caso em que ele ganha. Alternativamente, ele não pode alcançar a parada nem ter nível de lucro, caso em que o negócio permanece aberto.

Com base nessa análise, posso usar a teoria da probabilidade padrão para calcular cada resultado para o negócio:

Meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo se inverter, isto é, se o mercado subir e tornar minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência continuar na mesma direção (tendência +). Nesse caso, tenho 42% de chance de o trade terminar em lucro e 47% de chance de terminar em prejuízo.

Quando defino o que estou procurando, é a chance de o lucro ser atingido ser, pelo menos, 1,5x a chance de a parada ser alcançada. Isso dará uma taxa de vitória de cerca de 70% ou mais.

Além disso, lembre-se de que, se você mover o stop loss ou tomar lucro enquanto a negociação estiver aberta, isso resultará em um conjunto totalmente diferente de resultados.

Analisando o comércio.

Para ver como os níveis de stop e take profit mudam para diferentes prazos de negociação, posso calcular um envelope, o que me dará uma taxa de ganho fixa. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso plotado para o comércio do meu exemplo.

A partir disso, posso ver que, se eu estivesse negociando em um período de 12 horas, poderia escolher definir:

Isso alcançaria o mesmo índice de vitórias. Também daria um lucro menor de apenas 26,9 pips.

Com o meu prazo de 24 horas, também posso ver como os resultados possíveis vão mudar ao longo do tempo.

O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou a negociação que permanece aberta por mais de 24 horas & # 8211; o tempo de vida esperado do meu comércio.

Do gráfico, vejo que ele tem a maior chance de obter lucro nos primeiros 90 minutos de abertura. Depois disso, a chance de uma perda aumenta significativamente.

Isso ocorre porque as curvas máximas se tornam mais planas por períodos mais longos. Se você verificar a Figura 3 novamente, verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, ao passo que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. The highest differential is in the first few intervals where the curves are steepest.

Finally, given the above data the forward expectancy can then be calculated to find the expected return from the buy and the sell side.

Gerenciamento de dinheiro.

As shown above, your stop distances have to work in terms of your profit target and the volatility levels.

New traders often place stop losses too tight, thinking they are reducing risk. The usual reason for this is that they are using far too much leverage and try to reduce exposure by placing limits on individual trades. It is better to manage risk through trade size (exposure) than to use stop losses which don’t make sense.

Suppose you see a trading opportunity, and the potential drawdown needs to be 300 pips to capture that profit. If 300 pips is not an acceptable loss, then it is better to reduce leverage and adjust your trade size downwards to give you more flexibility.

Instead of trading one lot, consider trading in one tenth of a lot units or lower.

What is most important is that a potential loss (or drawdown amount) on a trade should be manageable within your account. This should be part of an overall money management strategy so that you know your loss limits and those losses, even in succession will not cause a margin call or bankrupt your account.

Remember, over-leverage is the #1 killer of new forex traders .

Stop Loss Calculator.

I provide the Excel spreadsheet with all calculations here so that you can download it and try this system out for yourself.

For instructions on how to use the sheet, please see here. The spreadsheet does not have the live price feed which the MT4 indicator uses, but you can manually paste in historical price data from MetaTrader to work out optimum take profit and stop losses in the same way I’ve explained.

The MetaTrader indicator, which does the same calculations in real time and includes additional features is also available. See below for more details.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem parar perdas pode soar como a coisa mais arriscada que existe. Um pouco como ir montanhismo. Como aproveitar ao máximo os tipos de pedidos de Forex.

Ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo ao negócio real da negociação. Ainda o intervalo. Valor em risco: como calcular o risco de Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é supor uma estimativa simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias de linha de tendência falha?

As tendências são todas sobre o timing. Tempo-los bem, você pode potencialmente capturar um movimento forte no mercado. Day Breakouts Volume de Negociação.

Essa estratégia funciona detectando breakouts no EURUSD nos momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. O Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Quão confiável é isso?

Você pode ter visto que há inúmeros artigos na web declarando engolfando estratégias são uma certeza. Estratégia de fuga do canal Keltner.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.

Thanks for this awesome approach of this whole sl/tp theory. After using the r/2r (simply putting your stop loss on half the distance of your tp) approach for a while I already concluded that this only works if you pick the right direction, making this only useful for somewhat predictable stocks. In forex however I already came to the conclusion that the distance to the entrypoint matters more than the direction (since forex seems a bit more unpredictable). I first thought the chance of my trade hitting a double x distance increases exponentially but this made me take a lot of small profits (which is still profit, but not very efficient). Your approach is very logical and you show the numbers that just make sense. Obrigado. One question remains though and you seem to be the right guy to ask this: how do you determine the trend of a forex couple? You watch a long term trend, a day trend or an hourly trend do you use a calculable relation to the expected time you need to hit your exits?

I have hard time to reproduce your results.

I try to calculate the lowest curve -1HRS in Fig3.

I use your data from Fig2 – time step-5min with volatility 10 pips.

According to the the equation in the box :

for distance 0 pips I receive - P(Y12=0)=((FACT(12)/((2^12)*FACT(6)*FACT(6)))*100=22.56%

for distance m=2 (20pips) I receive - P(Y12=2)=(FACT(12)/((2^12)*FACT(7)*FACT(5)))*100=19.34%

I am not sure exactly which results you are referring to. To get to the end result there’s a chain of probabilities that have to be calculated through each time slice.

The examples shown were done for EURUSD, with a particular set of parameters at that time.

Thank you for the interesting paper.

Can you share how do you calculate upside and downside volatilities?

Does Your Stop Loss/Take Profit indicator use the same statistical model of price distribution for probability calculations as the in Excel spreadsheet demo or a more complex one?

No they are different, please see the earlier replies on the same.

Thank you so much for your stoploss/take profit info. I am using an android phone and has also downloaded the sl/tp calculator, but cannot find the features i need from my android metatader. How can i do it?

thank you for your articles, this particularly and the spreadsheet that is a great tool in my opinion.

I would only need a punctualization: in the sheet “Proc”, the cell “Current price” is only used to calculate the TP and SL levels, right? I tried to enter very different prices but nothing changes in the results of probability to win/loose, ecc., only the SL/TP levels are recalculated. My question is: now on EURUSD for example we are at the top limit of a strongly ascending channel; if I buy now, how can the win ratio to be the same in the same period of time as if I’d buy at the middle of the channel or at the lower limit?

Thank you for your kind reply.

The spreadsheet is only a simplified demo and doesn’t take any of the live data feeds that the indicator does.

thanks for this great post. I feel very confident about it.

I know that few years has passed since your writing, but I have a question: On ‘Proc’ sheet (D,34) you have a fixed constant of 0.85 – is there anything magical in it? Maybe my question is out of sense, and I’m truly sorry if it is.

This value isn’t used anywhere in the sheet.

Why I am getting lower “Set take profit at” than buy price? I am experimenting and set different currenct price values but not matter what – I am getting take profit which would not be really profit. Here is what I see:

I have my own system for using stop loss. I always use fibo ratios and never set any lower than the day pivot level. It works out most times.

Great post thank you.

Very reasonable and well suported thinking. But for what I understood wht woud be advisable in the specific example, would be to open the with that setting of SL/TP and close it with a loss or lock profits after 90 min to 1 hour, since after that time period, the increase of probability to hit the SL will augment dramatically. O que você acha?

Yes that’s exactly right the probability of either the stop or profit being hit could be much greater after a big move – these probabilities are changing every second. It would be a decision for the strategy being used as whether to move the stops or close as that point.

what if i want to have a unlimited take profit? for example i invest 300 on XRP and it hits 3000 usd. my profit is 2700 on the original investment of 300 so my max is 5700. is there a way of having a unlimited take profit if i want to keep letting my XRP grow? what if i want to have this grow until it reaches 1 million? will Etoro let me do that?

Hi Steve – Ótimo artigo! Could you please advise how the reward:risk is calculated. I am newbie and till now I was calculating reward:risk by just dividing TP pips/ SL pips, but learned that it is not right after reading your article. I am not able to get the mathematical figure shown in the excel sheet for the target win ratio I selected. Could you also please show with an example of how probability trade wins and probability trade losses are calculated. Muito obrigado.

I really like your article. I’m wondering, do you have a spreadsheet for calculating maximal curves? Like in Figure 3. I’ve downloaded the Stop Loss Calculator excel file, but this one is not there, or at least i cannot see it.

That graph is from a different spreadsheet. It may go in one of the online tools at some stage.

Olá Steve. I was looking for a solution for Stop Loss placement and came across your article. Thank you for what seems to be a great solution. I do not use MT4, but have been able to export the historical dat. My only challenge is that I cannot paste the data in the provided columns, as the cells are protected. How do I get around this? i. e. Can I get the password?

A password isn’t needed. This happens when you are pasting in too many rows for the range. Just clip the rows to the max number allowed and it should be fine.

Hi Steve, hope you are doing well 🙂 Awesome indicators – I love how everything is mathematically explained and makes great sense! (I have a math/engineering background). Already purchased a few of the indicators and looking for my next one to buy 🙂

For this Stop Loss/Take Profit indicator, is there any reason that 288 periods were used for generating the outputs?

I find that most trends on the pairs I trade move in 20-30 period cycles, so I use that as the sampling period so I can for example bring up a 15 min chart and have an SLTP value that coincides (rather than use a longer period and have to consult the shorter timeframe for SLTP values). Is that too short a period?

What would be cool is if shorter timeframe SLTP values could be displayed on the longer timeframe chart.

Hope what I wrote makes sense! Obrigado.

There’s no special reason for the period 288 other than it’s one complete day in the M5 chart. It’s also within the limits of where the calculations will work. About 20 to 1000 intervals is the optimum.

This is fascinating stuff. Is there any way to use the spreadsheet for equities?

I trade equities more than forex.

It should work on the short scale, day trading for example. You would probably need to do some scaling of the data in the spreadsheet depending on the price ranges.

“Instead of trading one lot, consider trading in one tenth of a lot units or lower.”

This is a basic principle in the art of trading.

A lot of people that are undercapitalized trade one full lot or futures contracts.

Although, trading more flexible units does not mean you are going to win…that is another story.

What formula do You use for the estimation of trending parameters from the data sample?

Which part are you referring to exactly?

The formula to estimate any trending bias is based on a measure of upward/downward volatility. In the examples above (maximal curves) a “flat market” model was used. This doesn’t mean no trending it just means there’s no prior assumption about direction of the trend.

Steve, thank you very much for this article. As per wikipedia ( en. wikipedia/wiki/Random_walk ), the second part of the factorial should be n-m, not m+n. Is this a typo, or I do miss something? Obrigado.

The formula I’ve shown in the box above is that for finding the probability of a maximum point being reached in a random walk – that is any point at or below the maximum. I checked this just now with the Wikipedia version and in fact unless n (the time you are looking forward) is very small the two formulas (n+m) or (n-m) give identical results. This is because of the symmetry of the combinatorial function. But the right one according to the reflection principle is (n+m). There’s also the special case to use (n + m + 1) where the parity is different in m and n. And because of the symmetry (m+n+1) is identical to (n-m). Again unless n is very small this won’t make much difference to the numbers if you use either (n+m) or (n-m).

Thanks a lot for the explanation. Could you also kindly explain how m is related with the 62 pips?

As I understand it:

n = total number of steps.

m = the number of steps needed to touch +62 pips.

In the formula we know what is the probability that the max will happen after m steps, but how is this related with +62 pips. How do we know that this is 62 pips and no more / less ? Obrigado.

The pip movement depends on the scaling factor in the random process. That scaling is governed by two things:

The time period for each step – for e. g. if it’s 5 minutes, 15-minutes, 1 hour or whatever.

And secondly the volatility because that will tell you the expected movement in the random process for a given time step.

From that you can work out the expected distance and convert to pips or percent.

Hi Steve do you happen to know the financial theory that happens to have a close connection with the stop loss order? artigo muito bom.

The underlying theory is most always based on stochastic probability models. This is used to characterize price volatility and risk. In the basic theory a characterization of volatility is found and this is then used as way to model the price development. That being in terms of a probability distribution that allows some kind of forward prediction. But there are plenty of others which cover more obscure areas.

There’s also distortion risk models which try to model long tail events. For example the process of stop losses distorting prices as certain levels are hit or of high-impact/low probability events that fall beyond conventional models.

Financial risk management and VAR theory is a good starting point.

Maybe you are planning mt5 version of this indicator? I already have mt4 version, but mt4 is a lot slower in backtesting.

Tenha um bom dia.

They said mt5 is faster. Cannot say have seen a difference yet in my backtesting but I guess it depends what you are doing.

There isn’t an MT5 version at the moment, maybe later on if there’s more demand for it.

A very interesting article.

On Feb 23 2015, you gave the equations for p(win), p(lose) & p(open) in an answer to BYO2000. Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p(win first) and p(lose first).

Certo. This is a conditional probability using standard theory.

If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then.

there are two distinct probabilities with that set: Either it touched the SL first or it touched the TP first.

during that period. Hence the two different cases to count for this.

Great job, but I personally don’t trust that much the random walk theory. It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation (volatility in this case.)

Based on that, how can big price fluctuations be explained ? For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3ơ (3 times the volatility) since probability is less than 1% but if you look at the market it has happen quite a lot.

If you required the specific examples let me know I will show you.

I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it.

I completely get where you’re coming from. A lot of people – especially technical traders – don’t agree with the RWM. That’s their opinion. I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can. Though what I can say is that much of the criticism I’ve seen is unjustified or just plain wrong. What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes. Actually though these components are changing all the time.

Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is. You can only estimate it based on information available at the time. So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past. Not what it is at a given instant. This is a limitation of measurement not the model. As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead.

So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen. If something better comes along I’ll be the first to use it. I’ve seen advanced simulators and I can tell you that you can’t tell the difference between them and any other price chart – every type of chart pattern is seen and is reproducible. The word “random” just seems to be a red flag to a lot of people. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it’s the deterministic part we try to discover and trade on.

Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please? Thanks your help is appreciated.

I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the “maximals” table (as used in your Excel Worksheet).

At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.

I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.

The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.

There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.

There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).

This leads to a negative expected return:

So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?

You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. O que devo fazer?

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

Ótimo artigo. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

Agradeço antecipadamente. Tchau.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Por exemplo If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? ie. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. Obrigado!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Não é bem assim. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

Você é bem vindo.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & ótimo artigo! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? Obrigado!

Certo. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. I love your articles.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Como colocar um stop loss & # 038; Alvo de lucro como um profissional.

O artigo de hoje vai dar a vocês uma ideia de como eu decido meus canais de parada e de lucro. Recebo muitos e-mails perguntando como decido onde parar ou onde colocar um alvo, e embora não exista uma resposta única para essa pergunta, há certas coisas que você deve considerar antes de entrar em uma negociação. Isso fará com que a determinação da melhor parada e colocação de alvos seja mais fácil.

Antes de começarmos, deixe-me primeiro dizer que este tópico de stop loss e profit target placement é realmente um tópico bastante amplo sobre o qual eu poderia escrever bastante. Enquanto a aula de hoje não cobre todos os detalhes de stop loss e colocação de alvos, ela lhe dará uma boa visão geral das coisas mais importantes que passam pela minha cabeça enquanto decido onde colocar meu stop loss e minha meta de lucro em qualquer um. comércio.

Colocar as perdas de parada.

Estou começando com a colocação de stop loss por alguns motivos importantes. Primeiro, você deve sempre pensar em risco antes de recompensar e você deve ser pelo menos duas vezes mais focado em risco por negociação do que em recompensa. Dois, precisamos determinar nosso stop loss para determinar nosso tamanho de posição na negociação, perda e ganho potencial em dólar e nossos múltiplos R. Isso tudo se tornará mais claro à medida que você ler, se ficar confuso com a última sentença.

Teoria geral de colocação de perdas:

Ao colocar stops, queremos colocar nosso stop loss em um nível lógico, ou seja, um nível que nos mostrará quando nosso sinal de negociação não é mais válido e faz sentido no contexto da estrutura de mercado circundante.

Eu gosto de sempre começar com a premissa de que 'deixarei o mercado me levar', ou seja, quero que o mercado me mostre que meu negócio é inválido, mudando para um nível que anula a configuração ou muda o mercado de curto prazo. viés. Eu sempre olho para fechar manualmente um negócio como opção número 2, minha primeira opção é sempre "definir e esquecer" o comércio e deixar o mercado fazer o "trabalho sujo" sem a minha interferência. A única vez que eu saio manualmente de uma operação antes de minha parada predeterminada ser atingida é se o mercado me mostra alguma ação convincente de preço contra minha posição. Essa seria uma razão lógica para sair manualmente de uma negociação, em vez de uma razão baseada na emoção que a maioria dos comerciantes usa para sair.

Então, para recapitular, existem basicamente dois métodos baseados em lógica para sair de uma negociação:

1) Deixe o mercado atingir sua perda de parada predeterminada que você colocou quando entrou na negociação.

2) Saia manualmente porque a ação do preço formou um sinal contra a sua posição.

Saídas baseadas em emoções:

1) Chamada de margem porque você não usou uma parada e o mercado se moveu tanto contra sua posição que seu corretor automaticamente fechou sua negociação.

2) Fechando manualmente um negócio porque você "pensa" que o mercado vai atingir o stop loss. Você se sente emocional porque o mercado está se movendo contra sua posição. Porém, não há nenhuma razão baseada em ação de preço para sair manualmente.

O objetivo de um stop loss é ajudá-lo a permanecer em uma negociação até que a configuração de negociação e o viés direcional de curto prazo original não sejam mais válidos. O objetivo de um comerciante profissional ao colocar seu stop loss, é colocar seu stop em um nível que ambos ofereçam ao trade room para se moverem a favor deles ou espaço para "respirar", mas não desnecessariamente. Basicamente, quando você está determinando o melhor lugar para colocar o seu stop loss você quer pensar sobre o nível lógico mais próximo que o mercado teria que bater para provar o seu sinal de negociação errado. Então, não queremos colocar nosso stop loss desnecessariamente longe, mas também não o queremos muito perto do nosso ponto de entrada. Queremos dar espaço ao mercado para respirar, mas também manter nossa parada perto o suficiente para que possamos ser retirados do mercado o mais rápido possível se o mercado não concordar com nossa análise. Então, você pode ver que há uma 'linha tênue' que precisamos andar ao determinar o posicionamento dos stops, e de fato eu considero parar de posicionar um dos aspectos mais importantes da colocação de um trade e eu dou muito tempo a cada stop loss placement pensei antes de puxar o gatilho.

Muitos traders se reduzem, colocando sua stop loss muito perto de seu ponto de entrada apenas porque querem negociar um tamanho de posição maior. Isso é o que eu chamo de "suicídio de conta de negociação" meus amigos. Quando você coloca sua parada muito perto porque deseja negociar um tamanho de posição maior, você está basicamente anulando sua margem de negociação, porque você precisa colocar seu stop loss baseado em seu sinal de negociação e nas condições de mercado, não em quanto dinheiro você querer fazer.

Se você se lembrar de apenas uma coisa da lição de hoje, deixe que seja: sempre determine seu posicionamento de stop loss antes de determinar seu tamanho de posição, sua colocação de stop loss deve ser determinada pela lógica, não pela ganância. O que isso significa é que você não deve propositalmente colocar um pequeno stop loss em uma negociação apenas porque deseja negociar um grande tamanho de posição. Muitos comerciantes fazem isso e é basicamente como se preparando para uma perda antes mesmo de começar o comércio.

Exemplos de colocação de um stop loss baseado na lógica:

Agora, vamos passar por alguns exemplos dos posicionamentos de stop loss mais lógicos para algumas das minhas estratégias de negociação de ações de preço. Esses posicionamentos parados são o que eu considero ser o mais seguro para as configurações discutidas, o que significa que eles deram ao negócio a melhor chance de trabalhar e que o mercado deve se mover para um nível lógico em relação à sua posição antes de interrompê-lo. Vamos dar uma olhada:

Estratégia de negociação de barra de pinos interrompe a colocação:

O lugar mais lógico e mais seguro para colocar sua perda de parada em uma configuração de barra de pinos é um pouco além da alta ou baixa da cauda da barra de pinos. Assim, em uma tendência de baixa, como vemos abaixo, o stop loss seria logo acima da cauda da barra de pinos, quando eu digo "logo acima", que pode significar cerca de 1 a 10 pips acima da altura da cauda da barra de pinos. Há outras colocações de perda de bar de pinos discutidas no meu curso de negociação de ação de preço, mas elas são mais avançadas, o posicionamento de perda de parada abaixo é considerado o posicionamento de stop loss "clássico" para uma configuração de barra de pinos.

Estratégia de negociação dentro de bar parada de colocação:

O lugar mais lógico e seguro para colocar sua perda de parada em uma configuração de comércio de barra interna é um pouco além da barra mãe alta ou baixa. Se você ainda não entendeu as barras internas, leia este artigo sobre como negociar a estratégia da barra interna.

Posicionamento de parada de configuração de negociação de ação de preço em contra-tendência:

Para uma configuração de comércio de contra tendências, queremos colocar nossa parada um pouco além da alta ou baixa feita pela configuração que sinaliza uma possível mudança de tendência. Veja a imagem abaixo, podemos ver uma tendência de baixa quando obtivemos um grande sinal de reversão de barra de alta. Naturalmente, gostaríamos de colocar nossa perda de parada logo abaixo da cauda daquela barra de pinos para fazer com que o mercado nos mostrasse que estávamos errados sobre um fundo estar no lugar. Esse é o local de parada mais seguro e mais lógico para esse tipo de configuração de negociação de ação de preço de "seleção de fundo". Para uma reversão de tendência de alta, a parada seria colocada logo além da alta do sinal de contra-tendência.

Intervalo de troca de parada:

Muitas vezes vemos configurações de ação de preço de alta probabilidade se formando no limite de uma faixa de negociação. Em situações como essas, sempre queremos colocar nosso stop loss logo acima do limite da faixa de negociação ou a alta ou baixa da configuração sendo negociada ... o que for mais longe. Por exemplo, se tivéssemos uma configuração de barra de pinos no topo de uma faixa de negociação que estivesse apenas ligeiramente abaixo da resistência da faixa de negociação, gostaríamos de colocar nossa parada um pouco mais alta, fora da resistência da faixa de negociação, em vez de apenas acima a barra de pinos alta. No gráfico abaixo, não tivemos esse problema. nós tínhamos uma grande barra de pinos de baixa saliência da resistência da faixa de negociação, então a melhor posição para a perda de parada nessa configuração é obviamente logo acima da barra de pinos.

Pare de posicionar em um mercado de tendências:

Quando um mercado de tendências recua ou retrocede para um nível dentro da tendência, geralmente temos duas opções. Uma é que podemos colocar o stop loss logo acima do nível alto ou baixo do padrão, como vimos, ou podemos usar o nível e posicionar nosso stop um pouco além do nível. Podemos ver um exemplo disso no gráfico abaixo, com a estratégia de negociação falsa ultrapassando o nível de resistência na tendência de baixa. Os lugares mais lógicos para a parada seriam um pouco acima do nível de falsa quebra ou logo acima do nível de resistência.

Tendência de interrupção de reprodução no mercado de tendências:

Muitas vezes, em um mercado de tendência, veremos a pausa no mercado e nos consolidaremos de maneira paralela depois que a tendência for forte. Esses períodos de consolidação normalmente dão origem a grandes quebras na direção da tendência, e esses negócios de fuga podem ser muito lucrativos às vezes. Existem basicamente duas opções para colocação de parada em uma negociação de breakout com a tendência. Como podemos ver no gráfico abaixo, você pode colocar seu stop loss próximo ao nível de 50% do intervalo de consolidação ou no outro lado da configuração da ação de preço; no exemplo abaixo, era uma barra de pinos. A lógica por trás de colocar seu stop loss perto do nível de 50% do intervalo de consolidação é que, se o mercado chegar até esse ponto, a fuga provavelmente não será muito forte e provavelmente falhará. Esse posicionamento de parada oferece uma distância de parada mais restrita, o que aumenta a recompensa de risco potencial no comércio.

Então, digamos que temos uma estratégia de negociação de ação de preço muito próxima do nível principal do mercado. Normalmente, o posicionamento de parada ideal para a configuração da ação do preço é um pouco acima da alta da cauda da configuração ou da parte inferior da cauda da configuração, conforme discutimos acima. No entanto, como a alta ou baixa da configuração da ação de preço está muito próxima de um nível chave no mercado, a lógica ditaria que aumentássemos um pouco o stop loss e o colocássemos um pouco além desse nível de chave, em vez de no nível alto ou alto. baixo da cauda da configuração. Dessa forma, fazemos com que o mercado viole esse nível-chave antes de nos impedir, mostrando-nos, assim, que o sentimento do mercado mudou e que talvez devêssemos estar à procura de negociações na outra direção. É assim que você coloca suas paradas de acordo com a estrutura e lógica do mercado, ao invés de emoções como ganância ou medo.

Colocando metas de lucro.

Colocar metas de lucro e sair de negociações é talvez o aspecto mais tecnicamente e emocionalmente difícil da negociação. O truque é sair de uma negociação quando você tem um lucro respeitável, em vez de esperar que o mercado venha contra você e saia por medo. A dificuldade disso é que é da natureza humana não querer sair de um negócio quando tem um bom lucro e se movimentar a seu favor, porque "parece" que o comércio vai continuar a seu favor e então você não "quer" para sair nesse ponto. A ironia é que não sair quando o comércio é significativamente a seu favor normalmente significa que você vai fazer uma saída emocional como o comércio vem batendo de volta contra sua posição. Então, o que você precisa aprender é que você tem que ter lucros respeitáveis ​​de 1: 2 de risco: recompensa ou maior quando eles estão disponíveis, a menos que você tenha pré-determinado antes de entrar que você vai tentar deixar o comércio prosseguir.

Teoria geral de colocação de metas de lucro:

Depois de determinar o posicionamento mais lógico para o nosso stop loss, nossa atenção deve então mudar para encontrar um posicionamento lógico do objetivo de lucro e também para arriscar a recompensa. Precisamos ter certeza de que uma relação de recompensa de risco decente seja possível em uma negociação; caso contrário, não vale a pena. Agora, o que quero dizer com isso é isso; você tem que determinar o local mais lógico para o seu stop loss, como discutimos acima, e então determinar o lugar mais lógico para a sua meta de lucro. Se depois de fazer isso, houver uma taxa de recompensa de risco decente possível no comércio, é uma transação que provavelmente vale a pena. No entanto, você tem que ser honesto consigo mesmo, não entrar em um jogo de ignorar os principais níveis do mercado ou obstáculos óbvios que estão em seu caminho para alcançar uma recompensa de risco decente apenas porque você quer entrar em uma negociação.

Então, quais são algumas das coisas que considero ao decidir onde colocar minha meta de lucro? É realmente muito simples, eu estou basicamente analisando as condições gerais do mercado e estrutura, coisas como níveis de suporte e resistência, grandes pontos de virada no mercado, barulhos altos e baixos, etc. Eu tento determinar se existe algum nível chave que faria uma meta de lucro lógico, ou se houver algum nível chave obstruindo o caminho do meu negócio para obter um lucro decente.

Primeiramente, vamos ver um exemplo de como calcular metas de lucro com base em múltiplos riscos:

Na imagem abaixo, podemos ver uma configuração de barra de pinos que se formou depois que o mercado começou a subir, após uma reversão de sua tendência de baixa anterior. O stop loss foi colocado logo abaixo da barra de pinos. Então, nesse ponto, temos o que chamamos de 1R, ou simplesmente o valor em dólar que temos em risco desde o nosso nível de entrada até o nível de stop loss. Podemos, então, pegar esse valor de 1R (nosso risco) e estendê-lo para encontrar múltiplos dele que possamos usar como metas de lucro. Se você não entender a recompensa de risco, leia este artigo sobre o poder da recompensa de risco. Ela explicará por que é essencial usar adequadamente a recompensa de risco e almejar as taxas de recompensa de risco de 1: 2 ou mais.

Agora, vamos dar um passo além e colocar tudo que aprendemos na lição de hoje juntos. Vamos analisar uma configuração de comércio e discutir a colocação de parada no comércio, o posicionamento de destino e o potencial de recompensa de risco…

No gráfico abaixo, podemos ver uma configuração de reversão de barra de pinos óbvia formada perto de um nível chave de resistência do mercado, indicando que um movimento mais baixo era uma forte possibilidade. A primeira coisa que fiz foi determinar onde melhor colocar minha perda de parada. Nesse caso, optei por colocá-lo logo acima da barra de preços desde que determinei que não desejaria mais ser curto se o mercado subir para esse nível.

Em seguida, notei que há um suporte chave um pouco abaixo da minha entrada, mas como o suporte principal não chegou até quase 1,5 vezes o meu risco e além disso, não houve nenhum suporte chave até muito mais abaixo, eu decidi que o comércio valeu a pena. Dado que houve uma chance de uma reversão depois que o mercado atingiu o primeiro nível de suporte, eu pré-determinei seguir minha parada até esse nível de R1 e garantir esse lucro, se o mercado atingisse esse nível. Dessa forma, posso pelo menos fazer 1R, evitando a reversão potencial do suporte principal.

Como se viu, o mercado passou direto pelo primeiro suporte chave e depois continuou se movendo para baixo para fazer 3R. Agora, nem todo negócio vai funcionar tão bem, mas estou tentando mostrar a você como colocar corretamente o seu stop loss, calcular qual é o seu montante de risco de 1R e, em seguida, encontrar os múltiplos potenciais de recompensa desse risco, considerando o total geral estrutura de mercado. Os principais níveis do gráfico devem ser usados ​​como guias para nossas metas de lucro, e se você tiver um nível de quadro-chave chegando antes que o negócio alcance um lucro de 1R, talvez seja melhor considerar não aceitar esse negócio.

Quando estamos tentando descobrir se vale a pena fazer uma configuração de negociação de ação de preço potencial, precisamos trabalhar de trás para frente até certo ponto. Fazemos isso primeiro calculando o risco e depois a recompensa, e então damos um passo para trás e visualizamos objetivamente a configuração da negociação no contexto da estrutura do mercado e decidimos se o mercado tem ou não uma chance real de atingir a meta desejada (s ). É importante lembrar que estamos fazendo toda essa análise e preparação antes de entrar em nosso negócio, quando somos objetivos e sem emoção.

Observação: existem diferentes possibilidades de entrada que não entendi aqui, o que pode afetar a recompensa de risco potencial de uma determinada configuração de negociação. A lição de hoje foi apenas um guia geral sobre como definir de forma lógica e eficaz as perdas e os objetivos de paradas em configurações de comércio de ações de preço selecionadas, discuto diferentes cenários de entrada e mais configurações de comércio em meu curso comercial e na comunidade de membros.

Um comerciante é realmente uma pessoa de negócios, e cada negócio é um negócio. Pense em Donald Trump fazendo um grande negócio para comprar um novo empreendimento hoteleiro… ele está avaliando cuidadosamente o risco e a recompensa do negócio e decidindo se vale a pena ou não. Como trader, isso é o que fazemos também; Primeiro, consideramos o risco no comércio e, em seguida, consideramos a recompensa potencial, como podemos obter a recompensa e se é realisticamente possível obtê-la devido à estrutura de mercado circundante e, então, tomamos nossa decisão final sobre o negócio. Se você tem uma conta de $ 100 ou uma conta de $ 100.000, o processo de ponderar o risco potencial versus a recompensa potencial em uma negociação é exatamente o mesmo, e isso também vale para a colocação de parada e de destino; é o mesmo, não importa quão grande ou pequena seja a sua conta.

Nossa preocupação número 1 como comerciantes é a preservação do capital. Isso significa conseguir o maior número de distâncias & # 8217; fora do nosso capital comercial. Comerciantes profissionais não desperdiçam seu capital comercial, eles o usam somente quando o perfil de risco de recompensa de uma configuração de comércio faz sentido e é lógico. Nós sempre temos que justificar o risco que estamos assumindo em qualquer negociação, é assim que você deve pensar em cada negociação que você faz; justifique o dinheiro que você está colocando na linha, e se você não pode fazer um bom argumento para arriscar esse dinheiro, dada a configuração e estrutura do mercado, então não leve o negócio. Cada negócio que tomamos precisa de cuidadoso planejamento e consideração, e nunca queremos nos apressar para entrar em um negócio porque é muito melhor perder uma oportunidade do que chegar a uma conclusão a que chegamos emocionalmente em vez de logicamente. Se você quiser saber mais sobre o planejamento de colocações de stop loss, metas de lucro e alguns dos outros conceitos discutidos na lição de hoje, confira o meu curso de negociação de ação de preço de Forex.